샤프 비율 · 위험 대비 수익률
샤프 비율 계산기
투자 수익률과 변동성(표준편차)을 이용해 위험 1단위당 초과 수익을 측정하는 샤프 비율을 계산합니다
1
수익률 · 표준편차 · 무위험수익률 입력
%
투자 포트폴리오의 연간 평균 수익률
%
국고채 금리 등 (기본값 3.5%)
%
포트폴리오 수익률의 연간 표준편차 (변동성)
개월
투자 기간 입력 시 연율화 참고값 제공
📊 샤프 비율 계산 결과
간편 계산▶단계별 계산 과정 보기
📌 샤프 비율(Sharpe Ratio)이란?
샤프 비율 = (포트폴리오 수익률 Rp − 무위험 수익률 Rf) ÷ 표준편차 σ
샤프 비율은 위험 1단위당 얼마나 많은 초과 수익을 얻었는지 나타내는 지표로, 윌리엄 샤프(William Sharpe)가 개발했습니다.• 샤프 비율이 높을수록 같은 위험 대비 더 많은 수익을 낸 것을 의미합니다.
• 일반적으로 1.0 이상이면 양호, 2.0 이상이면 우수한 성과로 평가합니다.
• 음수라면 무위험 자산보다 낮은 성과를 의미합니다.
0 댓글